System finansowy

Obroty na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych
instrumentów pochodnych w Polsce

W 2010 r. Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) po raz kolejny przeprowadził badanie obrotów na rynku walutowym i pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych. W projekcie tym uczestniczyły 53 banki centralne i władze monetarne, w tym Narodowy Bank Polski. Zebrały one od 1.309 instytucji finansowych dane o wartości transakcji zawartych w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym, który obejmuje rynek transakcji kasowych i pozagiełdowy rynek walutowych instrumentów pochodnych (w skład którego wchodzą: transakcje outright-forward, fx swap, CIRS i opcje walutowe), oraz na pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej (transakcji FRA, IRS – w tym OIS – oraz opcji na stopy procentowe). W Polsce na potrzeby tego badania dane przekazało 17 banków i oddziałów instytucji kredytowych. Celem projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity było pozyskanie kompleksowych i porównywalnych w skali międzynarodowej informacji statystycznych o płynności i strukturze wymienionych rynków.

Poniżej zamieszczono najważniejsze dane dotyczące rynku walutowego i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce:

• średnie dzienne obroty na krajowym rynku walutowym wyniosły w kwietniu 2010 r. 7.848 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2007 r. o 15% według kursów bieżących), z czego 5.879 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego,
• średnie dzienne obroty na krajowym rynku kasowych transakcji walutowych (spot) wyniosły w kwietniu 2010 r. 1.955 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2007 r. o 19% według kursów bieżących), z czego 1.405 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego,
• średnie dzienne obroty na pozagiełdowym rynku walutowych instrumentów pochodnych wyniosły 5.893 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2007 r. o 14% według kursów bieżących), z czego 4.474 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego,
• średnie dzienne obroty na krajowym rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej (transakcje FRA, IRS – w tym OIS – oraz opcje na stopy procentowe) wyniosły w kwietniu 2010 r. 1.561 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2007 r. o 42% według kursów bieżących), z czego 1.472 mln USD stanowiły transakcje nominowane w złotych.

Plik do pobrania:

• Wyniki badania, kwiecień 2010 r. (pdf, 327 kB)
• Wyniki światowe na stronie Banku Rozrachunków Międzynarodowych

Zobacz również:

• Wyniki badania przeprowadzonego w kwietniu 2007 r.
• Wyniki badania przeprowadzonego w kwietniu 2004 r.