Raporty NBP

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r.

Data publikacji strony: 10-07-2012

Od grudniowej edycji „Raportu o stabilności systemu finansowego” sytuacja sektora bankowego, który jest najważniejszym segmentem systemu finansowego w Polsce, uległa dalszej nieznacznej poprawie. W 2011 r. system bankowy osiągnął najwyższe historycznie nominalne zyski, a w I kwartale 2012 r. pozostawały one na poziomie zbliżonym do poprzednich kwartałów. Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego nie spowodowało dotąd wzrostu relacji kosztów ryzyka kredytowego do aktywów banków. Sytuacja niebankowych instytucji finansowych również nie rodzi zagrożeń dla stabilności systemu finansowego.

Zdolność banków do absorpcji ewentualnych strat pozostaje wysoka, a system finansowy jest stabilny. Niemniej jednak, w analizowanym okresie perspektywy wzrostu gospodarczego pogorszyły się, a niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej za granicą jest wysoka. Konsekwencje negatywnych scenariuszy rozwoju sytuacji w strefie euro mogą być poważne również dla polskiej gospodarki. Generuje to istotne ryzyko, z którym - w przypadku negatywnego rozwoju sytuacji - polskie banki będą musiały się zmierzyć. Testy warunków skrajnych przeprowadzone przez NBP wskazują, że duża część banków komercyjnych posiada kapitały wystarczające do zaabsorbowania skutków silnego spowolnienia gospodarczego. Nawet w takim pesymistycznym scenariuszu potrzeby kapitałowe w skali całego sektora nie byłyby znaczne, jednak niektóre banki wymagałyby wzmocnienia sytuacji kapitałowej. Część banków może być wrażliwa na silne pogorszenie warunków finansowania.

Dlatego też, ze względu na wzrost niepewności związanej z sytuacją makroekonomiczną i finansową w strefie euro, NBP przedstawia w Raporcie rekomendacje, których realizacja w opinii NBP przyczyni się do dalszego umocnienia odporności polskiego systemu finansowego na negatywne szoki.

Banki powinny prowadzić ostrożną politykę dywidendową tak, aby dysponować odpowiednim buforem na pokrycie kosztów ewentualnego spowolnienia gospodarczego. Potrzeba zwiększenia kapitałów dotyczy w szczególności banków posiadających znaczne portfele kredytów mieszkaniowych udzielanych w walutach obcych lub tych o wysokim poziomie wskaźnika LtV.

Banki, których pozycja płynnościowa jest szczególnie wrażliwa na intensyfikację zaburzeń rynkowych i dostępność finansowania pozyskiwanego w ramach grupy kapitałowej powinny kontynuować wzmacnianie pozycji płynnościowej. W celu dywersyfikacji źródeł finansowania, banki w większym stopniu niż obecnie powinny pozyskiwać finansowanie poprzez emisję długoterminowych pasywów na rynku. Zwiększanie skali emisji powinno następować stopniowo, tak aby w długim terminie portfel kredytowy był finansowany stabilnymi depozytami pozyskanymi od sektora realnego i emisją długoterminowych instrumentów dłużnych.

Zmiany cen na rynku nieruchomości oraz, w przypadku kredytów walutowych, zmienność kursu złotego mogą wpływać na wzrost bieżącego wskaźnika LtV dla kredytów mieszkaniowych. Banki powinny więc monitorować portfele kredytów na nieruchomości mieszkaniowe pod kątem bieżącego LtV i ograniczać ryzyko związane z kredytami o wysokim wskaźniku, nie zwiększając przy tym prawdopodobieństwa utraty zdolności do obsługi kredytu przez kredytobiorcę.

NBP podtrzymuje również ocenę, że walutowe kredyty mieszkaniowe powinny zostać wycofane z oferty bankowej, stając się produktem niszowym, dostępnym wyłącznie klientom, którzy uzyskują trwałe przychody w walucie kredytu. Pomimo wyraźnego spadku udziału kredytów walutowych w strukturze nowoudzielanych kredytów mieszkaniowych, część banków nadal utrzymuje je w swojej ofercie.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2016-12-09
1 EUR4,4385
1 USD4,1772
1 CHF4,1120
1 GBP5,2701
100 JPY3,6511

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję