System finansowy

Obroty na rynku walutowym
i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce

W 2013 r. Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) po raz kolejny przeprowadził badanie obrotów na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych. W projekcie tym uczestniczyły 53 banki centralne i władze monetarne, w tym Narodowy Bank Polski. Zebrały one od około 1 300 instytucji finansowych dane o wartości transakcji zawartych w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym (obejmującym transakcje kasowe, outright-forward, fx swap, CIRS i opcje walutowe) oraz na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej (transakcji FRA, IRS – w tym OIS – oraz opcji na stopy procentowe). W Polsce na potrzeby tego badania dane przekazało 18 banków krajowych i oddziałów instytucji kredytowych. Celem projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity było pozyskanie kompleksowych i porównywalnych w skali międzynarodowej informacji statystycznych o płynności i strukturze wymienionych rynków.

Poniżej zamieszczono najważniejsze dane dotyczące rynku walutowego i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce:

  • średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku walutowym wyniosły w kwietniu 2013 r. 7 564 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2010 r. o 4% według kursów bieżących), z czego 5 446 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego; rosnącym zainteresowaniem cieszyły się internetowe platformy transakcyjne umożliwiające klientom detalicznym spekulację na rynku walutowym za pomocą transakcji forward bez dostawy walut
    • najbardziej płynnym instrumentem krajowego rynku walutowego pozostawały transakcje fx swap; średnie dzienne obroty tymi instrumentami wyniosły w kwietniu 2013 r. 4 581 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2010 r. o 15% według kursów bieżących), z czego 3 088 mln USD stanowiły transakcje z działem złotego,
    • średnie dzienne obroty na krajowym rynku kasowych transakcji walutowych (spot) wyniosły w kwietniu 2013 r. 2 324 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2010 r. o 19% według kursów bieżących), z czego 1 730 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego
  • średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej (transakcje FRA, IRS – w tym OIS – oraz opcje na stopy procentowe) wyniosły w kwietniu 2013 r. 3 038 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2010 r. o 95% według kursów bieżących), z czego 2 916 mln USD stanowiły transakcje nominowane w złotych.

Wstępne wyniki badania obrotów na światowym rynku walutowym i pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej opracowane przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych są dostępne na stronie internetowej tej instytucji: http://www.bis.org/publ/rpfx13.htm. Ponadto pod adresem: http://www.bis.org/statistics/triennialrep/national.htm znajdują się linki do oświadczeń prasowych niektórych innych banków centralnych, w których przedstawiono wyniki badania obrotów dla ich krajowych rynków.

Plik do pobrania:

Zobacz również:

Wyniki badania w latach ubiegłych:

Stopy procentowe

Referencyjna2,50
Lombardowa4,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2014-04-18
1 EUR4,1820
1 USD3,0265
1 CHF3,4293
1 GBP5,0789
100 JPY2,9549

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Numizmatyka