Komunikaty
Raport o stabilności systemu finansowego. Czerwiec 2022 r.
Ocena stabilności polskiego systemu finansowego ulega systematycznej poprawie, niepewność dotycząca jej perspektyw jest jednak wysoka
Data publikacji strony: 13-06-2022
Od publikacji ostatniej edycji Raportu ogólna ocena stabilności krajowego systemu finansowego uległa dalszej poprawie. Na perspektywy sektora bankowego rzutować będzie niepewność makroekonomiczna, będąca m.in. skutkiem wojny w Ukrainie, oraz koszty rozwiązań prawnych dotyczących pomocy kredytobiorcom.
Sektor bankowy wykazuje dużą zdolność do absorpcji potencjalnych strat dzięki znacznym nadwyżkom zakumulowanego kapitału oraz spodziewanej poprawie zyskowności w środowisku wyższych stóp procentowych. Jednak czynnikiem rzutującym na przyszłe wyniki finansowe banków będą rozwiązania prawne dotyczące pomocy kredytobiorcom, które mogą istotnie zmniejszać zdolność banków do absorpcji szoków w gospodarce, jednocześnie kreując na przyszłość pokusę nadużycia oraz niepewność prawną.
Ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych pozostaje głównym źródłem zagrożeń dla stabilności finansowej w kraju, jednak odporność banków na to ryzyko poprawiła się. Przyczyniło się do tego utworzenie znacznych rezerw oraz aktywna postawa niektórych banków w zakresie oferowania ugód kredytobiorcom.
Podwyższona niepewność makroekonomiczna, zaostrzone wymogi regulacyjne oraz wyższe koszty kredytu sprawiają, że akcja kredytowa wyhamowuje. Nie widać jednak oznak zjawiska o charakterze credit crunch.
Raport o stabilności systemu finansowego. Czerwiec 2022 r.
Uwagi: udział poszczególnych sektorów (banków, zakładów ubezpieczeń, etc.) odzwierciedla wartość ich aktywów wg stanu na koniec 2020 r. Wielkość koła opisującego ryzyko zależy od skali ryzyka (niskie, średnie, wysokie). Główne interakcje – wzmocnienia - między ryzykami zaznaczono szarymi strzałkami. Niebieskie strzałki do wewnątrz ryzyka – spadek ryzyka, czerwone strzałki na zewnętrz ryzyka – wzrost ryzyka. Nowe ryzyko oznaczono czarną strzałką wychodzącą spoza schematu. Kolor poszczególnych sektorów odzwierciedla intensywność ryzyka systemowego – od bardzo niskiego (niebieski), przez niskie i umiarkowane, po wysokie (bordowy).
W opinii Narodowego Banku Polskiego realizacja poniższych rekomendacji będzie sprzyjać utrzymaniu stabilności krajowego systemu finansowego.
- Banki i kredytobiorcy powinni kontynuować dążenia do pozasądowego rozwiązywania sporów i zawierania ugód w sprawach dotyczących kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. Zawieranie takich ugód powinno następować na warunkach ustalonych pomiędzy kredytobiorcą i bankiem.
- Zasadne jest rozważenie stosowania niezerowego poziomu rozwiązywalnych buforów kapitałowych. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że niektóre zdarzenia, których nie można przewidzieć, mogą mieć istotne znaczenie dla stabilności finansowej, a rozwiązywalne bufory kapitałowe pozwalałyby lepiej absorbować takie szoki w systemie finansowym.
- Działania ukierunkowane na ochronę lub wsparcie określonych grup konsumentów usług finansowych powinny być tak skonstruowane, aby nie powodować negatywnych skutków dla stabilności systemu finansowego, a w konsekwencji innych konsumentów i uczestników rynku finansowego.
- Pożądana jest dalsza kontynuacja procesów konsolidacyjnych w sektorze bankowości spółdzielczej.
- Zakłady ubezpieczeń powinny uwzględniać przy ocenie wypłacalności ryzyko wynikające z podwójnego wykorzystania kapitału oraz wysokiego udziału oczekiwanych zysków z przyszłych składek w środkach własnych.
- Fundusze inwestycyjne umarzające jednostki uczestnictwa na żądanie powinny ograniczyć skalę dokonywanej transformacji płynności oraz zwiększyć bufor płynnych aktywów.